만능문답


2개의 위험자산으로 이루어진 포트폴리오의 평균과 공분산이 의미하는 것은?

2010.04.16 01:07

iambbbbb 조회:2734

안녕하세요.

얼마전에 Sihaya 님을 비롯한 몇 kpuger 분들께 정말 큰 도움 얻었었는데

그것의 연속입니다....^^;

 

제목에 나와있는대로

2개의 위험자산으로 이루어진 포트폴리오의 평균과 공분산이 의미하는 것은 무엇인가요??

%로 구했는데 여기에다가 투자금액을 곱하면

기대수익, 위험이 되는것인지요?

그렇다면 평균과 공분산이 각각 4%, 3% 일때

만원을 투자한다고 하면

400원이 기대수익이고 300원이 위험(더 얻거나 더 잃을 수도 있는것)이 되는 건가요??

답변 부탁드립니다...

투자에서 위험이라고 할 때 공분산값을 얘기하는지, 아니면 루트(공분산) 값을 얘기하는지요?

 

첨부파일 있습니다.

참, 포트폴리오 표에 나와있는 수치는 공분산이 아니라 루트(공분산)입니다.

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